Forex Tick Database

Last ned gratis Forex Data Download Trinn 1: Vennligst velg ApplicationPlatform og TimeFrame I denne delen kan du velge hvilken plattform du trenger dataene. MetaTrader 4 MetaTrader 5 Denne plattformen tillater kun bruk av M1 (1 Minute Bar) Data. Disse filene er godt egnet for backtesting trading strategier under MetaTrader 4 og MetaTrader 5 plattform. Vennligst velg: Denne plattformen tillater bruk av både M1 (1 Minute Bar) Data og Tick-data med 1 sekunders oppløsning. Disse filene er godt egnet for backtesting trading strategier under de nyeste versjonene av NinjaTrader plattform. Vennligst velg datatidsrammen du trenger: Denne plattformen tillater kun bruk av M1 (1 Minute Bar) - data. Disse filene er godt egnet for backtesting trading strategier under MetaStock plattform. Vennligst velg: For generisk bruk, tillater dette formatet å importere M1 (1 Minute Bar) Data til et hvilket som helst tredje program. Vennligst velg: Tick Database Takk til Rangebound, jeg har endelig et middel for å tillate ForexFactory medlemmer å bidra til, og få tilgang til en tick-database. Fra nå er det 6-7 millioner ticks samlet over 20 valutapar som er oppført nedenfor. EA samler bare inn følgende data fra dine terminaler: Jeg vil legge inn kildekoden her og invitere andre programmerer til å analysere koden og bekrefte at jeg ikke prøver å ta personlig informasjon. I løpet av de neste ukene jobber jeg med å utvikle skript og applikasjoner sammen med andre utviklere som vil benytte avkryssningsdataene for å forbedre backtestingresultater, gjøre det mulig for EAs å avregne historiske tickdata og lage en helt ny klasse indikatorer dedikert til å bruke tickdata . Skriv inn ønsket brukernavn: Jeg samler brukernavnet slik at jeg kan holde oversikt over hvilken bidragsyter som bidro som merker inn i databasen. Det trenger ikke å være ditt ForexFactory brukernavn. Aktiver DLLs: Denne EA bruker bare wininet. dll. Det er nøyaktig samme dll som brukes av FFCal indikatoren. Dokumentasjon nedenfor. Fest EA til parene du vil ha. Ble medlem Jul 2009 Status: Medlem 298 Innlegg Hva en god ide. Jeg er absolutt ombord på denne, jeg tror at arbeid av kryssdata er definitivt veien fremover. Hvis vi ønsker å utnytte markedets ineffektivitet, er dette sannsynligvis best gjort på under 1-minutters-scenen. Medlemskap Tilbakekaldt Tilknyttet Okt 2007 2.124 Innlegg hvordan kan vi bruke disse flåttene, med mindre jeg har feil, for noen år siden oppdaget jeg at du ikke kan teste på gamle bygg fra mt4, jeg prøvde å importere flått, jeg kjørte inn i en blindkant, hvordan bruker du disse ticks in tester ronald etter en bestemt versjon, importerer flått er ikke lenger en funksjon Medlemskap Tilbakekaldt Ble med okt 2007 2.124 Innlegg jeg ser en mulig måte, men id synes det er for mye du registrerer flått, da under testen gjør ea handelen ticks fra en fil, per bar basis jeg tenkte på å gjøre det for lenge siden, men jeg skjønte aldri at mt4 ville gå tom for minne og krasj. Joined Jul 2007 Status: 26 yo InvestorTraderProgrammer 5.014 Innlegg Jeg har ikke spilt med det ennå , men jeg tror at den nyeste bygningen som gjør at dette er bygget 208. Med denne bygningen kan du bruke dine egne. fxt-filer som du kan generere ved å bruke dine egne kryssdata, og dermed oppnå 99 modlingskvalitet. Som et lite innblikk i min siste forskning har jeg skrevet et program for å skrive et neuralt nettverk for meg. Det tar 3-5 sekunder å behandle hvert kryss, det jeg for øyeblikket gjør er å feste flått i min egen mysql-database, og deretter ha den nevrale nettverksprosessen hver kryss som de kommer. I min forsinkede tikkbehandling viser NN noe forbedring. Det er bare et spørsmål om å øke tiden til å behandle hvert kryss. Med min introduksjon til CUDA og Open CL, prøver jeg å dra nytte av den forbedrede prosessorkraften for å redusere tick-behandlingstider til 10 milisekunder eller mindre. Medlemskap Tilbakekaldt Tilknyttet Oct 2007 2.124 Innlegg 3-5 sekunder er veldig tregt Jeg håper virkelig at du lykkes mesteparten av tingene du sa er spansk til meg hvis du trenger hjelp på mql siden, kjenner du Joined Jul 2007 Status: 26 yo InvestorTraderProgrammer 5.014 Innlegg Jeg antar det første jeg ønsker å spørre Trendchaser. Er det noe som kan gjøres for å gjøre koden mer effektivere Jeg kan endre mottakswebsiden hvis du trenger meg til å gjøre det. Ble med i oktober 2007 Status: Medlem 4 268 Innlegg ser ut til å være et interessant prosjekt. Har funnet en stund siden den vedlagte pakken med MT4-skript. De samler tickdata, og du kan konvertere dem til standard mt4 historie filformat. Så det bør ikke være noe stort problem å bruke tickdata for backtesting. temp. zip 69 kB 302 nedlastinger Medlemskap Tilbakekalt Ble medlem Oct 2007 2.124 Innlegg bruker http, for å åpne filen, skrive dataene til cvs, og åpne deretter cvs for å bruke dataene. Jeg antar det første jeg vil spørre Trendchaser. Er det noe som kan gjøres for å gjøre koden mer effektivere Jeg kan endre mottakswebsiden hvis du trenger meg til å gjøre det. jeg så på koden din, jeg ser nå din opplasting av flått, ikke lastet ned jeg hadde mange øl i går kveld, koden ser kult ut, litt over hodet mitt, selv iv har alltid brukt ftp for å laste opp, er dette raskere enn ftp med min handelskopi ea, det er vanskelig å fortelle hvor lang tid det tar, kanskje noen få sekunder etter at jeg legger inn koden min for http, kanskje det er bra, det er ikke min kode, jeg fant den i mql-databasen og endret det, dette går oppe her, en funksjon som får filen, skriver deretter dataene til cvs heres en lenke til 2 filer, en går inn i den andre i biblioteker dll i biblioteker trendchaser. orgupdatesfiles. zip Ble medlem Aug 2006 Status: Medlem 239 Innlegg Vel, du kan kopiere noen. SRV-fil til config mappen og deretter har du et utvalg av servere å koble til. (det er en tråd her på FF som har en last med forskjellige SRV-filer klar for nedlasting) Jeg kjører ikke build 208 koblet til en server. Jeg har nettopp brukt strategitesteren som kan kjøres uten tilkobling. Du må kopiere dataene du vil ha (.HST-filer) til historikkmappen. Som en prøve kopierte jeg. SRV-filen for Alpari Demo fra en nyere (live running) installasjon (fra sin konfigurasjonsmappe) til build 208 config-mappen og opprettet en ny Alpari-konto, noe som ikke var noe problem. Bare et notat om det kan oppstå problemer med å kjøre 208 på noen eller alle servere, og du må åpenbart lukke vinduet for oppdatering oppdatert hver gang du starter. Uansett Id advise: 1) Hvis du virkelig trenger å få en newerbetter symbol liste, så opprett en ny konto med din foretrukne megler ved hjelp av en ny SRV-fil. 2) Koble deretter bygningen 208 App med en brannmur eller skru opp innloggingsinnstillingene 3) Kjør en annen (nyere) nettversjon for å laste ned diagramdataene dine 4) Kopier. HST-dataene til historikkmappen til din build 208 til slutt å bruke din egen FXT-fil du må (enkleste måten) 1) start strategistester som angir datoperiodepar og merk av omberegningsboksen. 2) Avslutt testen du nå har en modellert. FXT-fil (MT4 nettopp opprettet det) 3) Kode en app (kan bygge et MT4-skript) for å bygge en ny FXT-fil, kopiere overskriften fra FXT-filen over, og deretter sette inn din egen tick-data etter den (for filstrukturinformasjon trykk F1 fra MT4 så se i: Auto Trading-gtstrategy testing-gthistory-filer i FXT-format 4) Start strategistesten med samme datointervallspar, men med rekaluleringsboksen ukontrollert. Jeg jobber med en måte å få brukerne til å samhandle med databasen uten å bringe den ned. Jeg har en midlertidig, men veldig grov måte å laste ned flått. Skriv inn valutaparet og indeksen. Hvert par har mellom 1 million og 3 millioner flått. Ticks lastes ned gjennom dette skjemaet i batcher på 50.000. Så, hvis jeg ønsket flått 0-50 000 fra EURUSD, satte jeg: Valuta Par: EURUSD Tick Index: 0 Jeg får så flått 0 til 50 000 Hvis jeg vil ha 50 000 til 100 000. Nåværende Par: EURUSD Tick Index: 50.000 Jeg skjønner at dette er utrolig rått, men jeg prøver for tiden å finne ut hvilken lastbalansering som kreves. Hvis noen vet hvordan å sette cron-jobber for automatisk å sikkerhetskopiere databasen i et sett med Excel-filer (som jeg kan sette på en nedlastingsside på nettstedet), ville det være mest verdsatt. Best SQL-skjema for tick-data Ble medlem Jan 2010 Status: Medlem 86 Innlegg Jeg planlegger å dumpe tick data fra dukascopy til mssql database for offline statistisk analyse. Jeg har hørt folk sier at relasjonsdatabasen ikke passer best for tidsseriedataene, men det er lett å gjøre forskjellig spørring med noen sql-skript, noe som sparer deg tid til å skrive kode for å analysere binære eller csv-data. Så jeg bestemmer meg for å gå på databasen. Dataene fra dukascopy er: tidsbud budvolum spør spørsmålet, så jeg antar at SQL-tabellstrukturen er naturlig: tid (datetime) dobbeltbud (desimal) budvolum (int) spør (desimal) spør volum (int) for disse som har gjort dette, vær så snill å gi råd. Først og fremst er jeg veldig ny på slike ting, men jeg nevner noen ting her som kan hjelpe deg på veien. Dette er en veldig praktisk. csv editor hvis du trenger å redigere dataene dine før du importerer den. Hva er bra med dette er at du kan legge til tegn i allerede eksisterende data. For eksempel har forex-testerdata ingen separatorer mellom Timer Minutter sekunder, og nesten ingen programmer gjenkjenner det slik, men med csved kan du legge til separatorene. For det andre og jeg jobber fortsatt med dette, men du kan bruke en data minearrangør til å trekke ut tiden relevant data. Disse 2 er virkelig enkle å bruke, bare se på opplæringsprogrammer på din tube. Også jeg tror (havent prøvd det ennå), men jeg tror du kan eksportere til R-prosjekt. Hvilket er et ekte kraftig statistisk analyseverktøy. Det beste med de siste tre nevnte programvarenavnene er at det er åpen kildekode og gratis å bruke. ) Tråden ovenfor ble startet av Mikkon, som også bruker SQL for å forhøre en database. Lykke til, håper dette hjelper. Takk James for info om csv editoren, jeg vil eksperimentere og bryte ned til datetime kolonne i dag, time, minutter kolonne. Noen av disse vil være utenlandske nøkler, slik at du kan spørre mønsteret mot time, minutter osv. Av hver dag. vil se nærmere på knime og R. Seem som et veldig godt verktøy for å analysere data. Først og fremst er jeg veldig ny på slike ting, men jeg nevner noen ting her som kan hjelpe deg på veien. Dette er en veldig praktisk. csv editor hvis du trenger å redigere dataene dine før du importerer den. Hva er bra med dette er at du kan legge til tegn i allerede eksisterende data. For eksempel har forex-testerdata ingen separatorer mellom Timer Minutter sekunder, og nesten ingen programmer gjenkjenner det slik, men med csved kan du legge til separatorene. For det andre og Im fortsatt.