Adaptive Bevegelig Gjennomsnittsformelen Meta

Gjør Adaptive Moving Averages Lead To Better Results Flytte gjennomsnitt er et favorittverktøy for aktive handelsfolk. Men når markeder konsoliderer, fører denne indikatoren til mange whipsaw-bransjer, noe som resulterer i en frustrerende rekke små gevinster og tap. Analytikere har tilbrakt tiår med å prøve å forbedre det enkle glidende gjennomsnittet. I denne artikkelen ser vi på denne innsatsen og finner ut at deres søk har ført til nyttige handelsverktøy. (For bakgrunnsavlesning på enkle bevegelige gjennomsnitt, sjekk ut Enkle bevegelige gjennomsnittsverdier. Gjør trendene stående.) Fordeler og ulemper med bevegelige gjennomsnittsverdier Fordelene og ulempene ved bevegelige gjennomsnitt ble oppsummert av Robert Edwards og John Magee i første utgave av teknisk analyse av Stock Trends. da de sa det, og det var tilbake i 1941 at vi gjerne gjorde oppdagelsen (selv om mange andre hadde gjort det før) at ved å beregne dataene i et gitt antall dager, kunne en få en slags automatisert trendlinje som definitivt ville tolke endringene i trend Det virket nesten for godt til å være sant. Faktisk var det for godt til å være sant. Med ulempene oppveier fordelene, forlot Edwards og Magee raskt sin drøm om å handle fra en bungalow på stranden. Men 60 år etter at de skrev disse ordene, fortsetter andre ved å forsøke å finne et enkelt verktøy som uten problemer ville gi rikdomene på markedene. Enkle bevegelige gjennomsnitt For å beregne et enkelt glidende gjennomsnitt. legg til prisene for ønsket tidsperiode og divider med antall valgte perioder. Å finne et fem-dagers glidende gjennomsnitt vil kreve oppsummering av de fem siste sluttkursene og dividere med fem. Hvis den siste lukkingen er over det bevegelige gjennomsnittet, vil aksjene anses å være i en uptrend. Downtrends er definert av priser som handler under det bevegelige gjennomsnittet. (For mer, se vår Moving Averages opplæring.) Denne trenddefinerende egenskapen gjør det mulig å flytte gjennomsnitt for å generere handelssignaler. I sin enkleste søknad kjøper handelsmenn når prisene går over det glidende gjennomsnittet og selger når prisene går over den linjen. En tilnærming som dette er garantert å sette handelsmannen på høyre side av enhver betydelig handel. Dessverre, mens utjevning av dataene, vil glidende gjennomsnitt ligge bak markedsaksjonen, og næringsdrivende vil nesten alltid gi tilbake en stor del av fortjenesten på selv de største vinnende handler. Eksponentielle Flytende Gjennomsnitt Analytikere ser ut til å ha ideen om det bevegelige gjennomsnittet og har tilbrakt flere år med å forsøke å redusere problemene knyttet til dette forsinket. En av disse innovasjonene er eksponentiell glidende gjennomsnitt (EMA). Denne tilnærmingen tilordner en relativt høyere vekting til nyere data, og som et resultat forblir det nærmere prisaktiviteten enn et enkelt bevegelige gjennomsnitt. Formelen for å beregne et eksponentielt glidende gjennomsnitt er: EMA (Vekt Lukk) (1 Vekt) EMAy) Hvor: Vekt er utjevningskonstanten valgt av analytikeren EMAy er det eksponentielle glidende gjennomsnittet fra i går En felles vektningsverdi er 0,181, hvilket er nær et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. En annen er 0,10, som er omtrent et 10-dagers glidende gjennomsnitt. Selv om det reduserer lagret, unnlater det eksponentielle glidende gjennomsnittet ikke å adressere et annet problem med bevegelige gjennomsnitt, som er at deres bruk for handelssignaler vil føre til et stort antall tapende handler. I nye konsepter i tekniske handelssystemer. Welles Wilder anslår at markedene bare trender en fjerdedel av tiden. Opptil 75 av handelshandlinger er begrenset til smale områder, når flytende gjennomsnittlig kjøps-og-selgesignaler vil bli gjentatte ganger da prisene raskt beveger seg over og under det bevegelige gjennomsnittet. For å løse dette problemet har flere analytikere foreslått å variere vektningsfaktoren for EMA-beregningen. (For mer, se Hvordan flytter gjennomsnitt som brukes i handel) Tilpasning av bevegelige gjennomsnitt til markedshandling En metode for å håndtere ulempene ved bevegelige gjennomsnitt er å multiplisere vektningsfaktoren med et volatilitetsforhold. Å gjøre dette ville bety at det bevegelige gjennomsnittet ville være lengre enn dagens pris i volatile markeder. Dette vil tillate vinnere å kjøre. Som en trend kommer til en slutt og prisene konsoliderer. det bevegelige gjennomsnittet vil bevege seg nærmere den nåværende markedsaksjonen, og i teorien tillate handelsmannen å beholde de fleste gevinster tatt i løpet av trenden. I praksis kan volatilitetsforholdet være en indikator som Bollinger Bandwidth, som måler avstanden mellom de kjente Bollinger Bands. (For mer om denne indikatoren, se Grunnleggende om Bollinger Bands.) Perry Kaufman foreslo å bytte vektvariabel i EMA-formelen med en konstant basert på effektivitetsforholdet (ER) i boken New Trading Systems and Methods. Denne indikatoren er utformet for å måle styrken til en trend definert innenfor et område fra -1,0 til 1,0. Det beregnes med en enkel formel: ER (total prisendring for periode) (sum av absolutte prisendringer for hver linje). Vurder en aksje som har en fempunkts rekkevidde hver dag, og ved utgangen av fem dager har det blitt totalt av 15 poeng. Dette ville resultere i et ER på 0,67 (15 poeng oppover bevegelse dividert med total 25-punkts rekkevidde). Hadde denne aksjen redusert 15 poeng, ville ER-være -0,67. (For mer handelsrådgivning fra Perry Kaufman, les Losing To Win. Som beskriver strategier for å takle handelsstap.) Prinsippet om en trendereffektivitet er basert på hvor mye retningsbestemt (eller trend) du får per prisbevegelsesenhet over en definert tidsperiode. En ER på 1,0 indikerer at aksjen er i perfekt opptrend -1,0 representerer en perfekt nedtrend. I praksis er ekstremene sjelden nådd. For å bruke denne indikatoren for å finne det adaptive glidende gjennomsnittet (AMA), må handelsfolk beregne vekten med følgende, ganske komplekse formelen: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 Hvor: SCF er eksponensiell konstant for den raskeste EMA tillatt (vanligvis 2) SCS er eksponensiell konstant for den langsomste EMA-tillatelsen (ofte 30) ER er effektivitetsforholdet som ble notert over. Verdien for C blir da brukt i EMA-formelen i stedet for den enklere vektvariabelen. Selv om det er vanskelig å beregne for hånd, er det adaptive glidende gjennomsnittet inkludert som et alternativ i nesten alle handelsprogramvarepakker. (For mer om EMA, les Exploring The Exponentially Weighted Moving Average.) Eksempler på et enkelt glidende gjennomsnitt (rød linje), et eksponentielt glidende gjennomsnitt (blå linje) og det adaptive glidende gjennomsnittet (grønn linje) er vist i Figur 1. Figur 1: AMA er i grønt og viser størst grad av flattning i rekkeviddebundet handling sett på høyre side av dette diagrammet. I de fleste tilfeller er det eksponentielle glidende gjennomsnittet, vist som den blå linjen, nærmest prishandlingen. Det enkle glidende gjennomsnittet vises som den røde linjen. De tre bevegelige gjennomsnittene som er vist på figuren, er alle tilbøyelige til å piske på ulike tider. Denne ulempen med bevegelige gjennomsnitt har hittil vært umulig å eliminere. Konklusjon Robert Colby testet hundrevis av tekniske analyseverktøy i Encyclopedia of Technical Market Indicators. Han konkluderte med at selv om det adaptive glidende gjennomsnittet er en interessant nyere ide med betydelig intellektuell appell, viser ikke våre foreløpige tester noen reell praktisk fordel for denne mer komplekse trendutjevningsmetoden. Dette betyr ikke at handelsfolk burde ignorere ideen. AMA kan kombineres med andre indikatorer for å utvikle et lønnsomt handelssystem. (For mer om dette emnet, les Discover Discover Keltner Channels og Chaikin Oscillator.) ER kan brukes som en frittstående trendindikator for å se de mest lønnsomme handelsmulighetene. Som et eksempel viser forholdstall over 0,30 sterke opptrender og representerer potensielle kjøp. Alternativt, siden volatiliteten beveger seg i sykluser, kan aksjene med lavest effektivitetsforhold sees som breakout-muligheter. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er resultatbasert. En beskyttelse mot tap av inntekt som ville oppstå hvis den forsikrede døde. Den navngitte støttemottakeren mottar. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppgrenseordre vil. Formulere per MetaStock-reg Green Byte Telematica Finanziaria vil egentlig gi deg mulighet til å velge farger, og ta en titt på MetaStock-regnskapet. Du kan også få en oversikt over Sergio Paolino, som er en økonomi og en finansiell BorsaampFinanza-kopi. Du kan se den troverdige tabellen, og det er en del av MetaStock-registret som du kan bruke til å oppgi formler (Indikator Builder reg. Exploder Reg. Expert Advisor Regel Enhanced System Tester reg), Lrsquoautore della formula ed il numero di BorsaampFinanza copy duve la formel viene riportata e spiegata nel dettaglio. Slike settimanale lrsquoIngegner Paolino delendo dalla formel originaria, ne illustra pregi e difetti ed eventuali modifyhe dela alle stessa per migliorarne la performance. Ricordiamo inoltre che egrave possibile acquistare prioritet kopi av BorsaampFinanza kopi direttamente on line. Ogni formelen verragrave copiata i una cartella (du kommer til å gi deg den samme formelen) med alle C: FORMULE-METASTOCK. Attenzione. Le formula vengono fornite kommer til å bli spilt av riflessione e di esercizio accademico. Pertanto le formule proposte sono realizzate esclusivamente en scopo didattico jeg kommer til å gjøre alt du trenger. Le formuleringen utgitt i en slik måte at det var en indikator for beslutningen om operativ grunnlag, og det var egentlig ikke en selvstendig autonomi og en proprio rischio. Avviso sullrsquouso e sulla proprietagrave deve dati. La prima operazione da effettuare consiste nello scaricare il filen autodecomprimente contenente la formula scelta, med en opplæring på følgende måte: 1. Scegliere la formula de si scaricare riportata nella tabella sottostante, quindi una volta individuella la formula cliccare sul relativo Last ned posizionato a destra per iniziare Det er en trasferimento del file sul proprio PC. Tool dove import av varer (1) Attenzione: nella casella ldquo Autore rdquo egrave riportato lrsquoautore della formula pubblicata, nel caso in cui questa casella fosse riportato anche ldquo Ing. Sergio Paolino rdquo, allora significherebbe che la formel contiene oltre a quella originale anche quella modificata dallIngegner Paolino. 2. Appariragrave quindi en video la seguente finestra: 3. Klikk her for å få mer informasjon. Klikk på knappen for å få mer informasjon om PC-en, hvis du ikke har spørsmål om dette. 4. Al termine dello scarico da internet del fil contenente la formula per MetaStock reg. inizieragrave la decompressione del file sul PC. 5. Cliccare quindi sul Tasto ldquo OK, velg en dialog for å legge til dekomprimering av filen: 6. Klikk her for å fjerne Unzip rdquo (senza modificare nessun parametro). Della successiva finestra: 7. Terminata la dekomprimering del fil, cliccare sul tasto ldquo OK Rdquo della successiva finestra: En questo punkto la formel egrave stata copiata nella cartella C: FORMULE-METASTOCKNNN utgis av denne importen MetaStock reg (Dvs NNN egrave il numero della formula). Ad esempio nel caso i cui volessimo importa la formula della tabella ldquo Psykologisk indeks rdquo questa verragrave copiata nella cartella C: FORMULE-METASTOCK643. Meldingen til andre formelen ldquo BMS Brownian Modellstrategi rdquo verragrave copiata nella cartella C: FORMULE-METASTOCK646 e cos via. Per importare la formel i MetaStock reg effettuare le seguenti operazioni: 2. Angi quindi un qualsiasi Verktøy del MetaStock reg. (ad esempio l Indikator Builder kopi) e cliccare sul pulsante ldquo Organizerhellip rdquo. 3. Selezionare quindi la voce ldquo Importer formellfiler rdquo e cliccare sul pulsante ldquo Avantigt rdquo. En questo punkto dobbiamo inserire nella riga ldquo Mappe: Rdquo il percorso esatto della formula da importare. Quindi cliccando sul pulsante ldquo Bla gjennom rdquo andiamo en selezionare la cartella med denne formelen, og du vil ikke få det til deg. C: FORMULE-METASTOCKNNN (du har ikke en NNN-kode som du kan bruke til å skrive en formel). Cliccare infine sul pulsante ldquo Fine rdquo per importare la nostra formel i MetaStock reg. en oppsummering av verktøyet for MetaStock-registret (Kunnskapsbeskrivelse for regnskapsregulering), troverdighet for formelappene importata. Kaufman Adaptive Moving Average Trading Strategy (Setup 038 Filter) I. Trading Strategy Utvikler: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive Moving Average 8211 KAMA). Kilde: Kaufman, P. J. (1995). Smartere handel. Forbedre ytelsen ved å bytte markeder. New York: McGraw-Hill, Inc. Konsept: Handelsstrategi basert på et adaptivt støyfilter. Forskningsmål: Resultatverifisering av oppsett og filter. Spesifikasjon: Tabell 1. Resultater: Figur 1-2. Trade Setup: Long Trades: Det Adaptive Moving Average (AMA) dukker opp. Kort handler: Det adaptive bevegelige gjennomsnittet blir nede. Merk: AMA-trendlinjen ser ut til å stoppe når markeder ikke har noen retning. Når markeder trenden, fanger AMA trendlinjen opp. Handelshøyde: Langt handler: Et kjøp i nærheten er plassert etter et bullish oppsett. Korte handler: En selg på nært hold er plassert etter en bearish opsjon. Trade Exit: Tabell 1. Portefølje: 42 futuresmarkeder fra fire store markedssektorer (råvarer, valutaer, renter og aksjeindekser). Data: 32 år siden 1980. Testplattform: MATLAB. II. Sensitivitetstest Alle 3-D-diagrammer følges av 2-D-konturdiagrammer for fortjenestefaktor, Sharpe-forhold, Ulcer Performance Index, CAGR, Maksimal Drawdown, Prosent Lønnsom Trades og Avg. Vinn Avg. Tapforhold. Det endelige bildet viser sensitiviteten til Equity Curve. Testede variabler: ERLength amp FilterIndex (Definisjoner: Tabell 1): Figur 1 Portefølje ytelse (Inputs: Tabell 1 Kommisjonens forsterker: 0). AMA (ERLength) er det adaptive bevegelige gjennomsnittet over en periode med ERLength. ERLength er en tilbakekopningsperiode for effektivitetsforholdet (ER). ERi abs (Directioni Volatilityi), hvor 8220abs8221 er absoluttverdien. Directioni Closei Closei ERLength, Volatilitet (abs (DeltaClosei), ERLength), hvor 82208221 er summen over en periode med ERLength, DeltaClosei Closei Closei 1. FastMALength er en periode med det raskt bevegelige gjennomsnittet. SlowMALength er en periode med det langsomme glidende gjennomsnittet. AMAi AMAi 1 ci (Closei AMAi 1), hvor ci (ERi (Fast Slow) Slow) 2, Fast 2 (FastMALength 1), Slow 2 (SlowMALength 1). Indeks: I ERLength 2, 100, Step 2 FastMALength 2 SlowMALength 30 Long Trades: Hvis AMAi gt AMAi 1 amp AMAi 1 lt AMAi 2, så blir MinAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average med en sving på MinAMA). Kort handel: AMAi lt AMAi 1 amp AMAi 1 gt AMAi 2 og MaxAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average blir ned med en pivot på MaxAMA). Indeks: I Filteri FilterIndex StdDev (AMAi AMAi 1, N), der StdDev er standardavviket for serier over N-perioder. N 20 (standardverdi). Indeks: I FilterIndex 0.0, 1.0, Trinn 0.02 N 20 Lange handler: Et kjøp ved lukkingen er plassert når AMAi gt AMAi 1 amp (AMAi MinAMA) gt Filteri. Kort handler: En selg på tett plasseres når AMAi lt AMAi 1 amp (MaxAMA AMAi) gt Filteri. Indeks: Jeg stopper utgang: ATR (ATRLength) er gjennomsnittlig True Range over en periode med ATRLength. ATRStop er et flertall av ATR (ATRLength). Lange handler: Et salgsstopp er plassert ved ATR (ATRLength) ATRStop. Kort handel: Et kjøpsstopp er plassert ved ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLengde 20 ATRStop 6 ERLength 2, 100, Step 2 FilterIndex 0.0, 1.0, Trinn 0.02